人工知能(AI)とビッグデータで株価予想はできないのか?

できないと思っている人が割と多いらしいが、、、

大量の情報を精査し、特徴量を見つけ出す。
むしろ人工知能が大得意な分野だと感じます。

バイナリレベルの短期的で簡単な予測であれば、Googleが70%の精度をデモにて実証しています。
https://cloud.google.com/solutions/machine-learning-with-financial-time-series-data

予測の難しい暴落も、高い精度で予測できたニュースもありました。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/NBD/15/011200012/061300024/?ST=pc

自分で独り占めせず、アルゴリズムを開示しながら作る取り組みも、Qitaなどではエンジニア間でよく行われています。
http://qiita.com/ynakayama/items/6a472e5ebbe9365186bd

ただ、どれも前提条件に制約があり、市場を再現できているものではない検証です。

また、機関投資家の実務としての1対1(AI vs1銘柄)でない市場予測は耐えられるのか、あるいは情報の不完全性、非対称性をどう担保するのかという問題は残されています。

では何が言いたいのかっていうと、最初っから「無理だ」って諦めたり、「そんなの完成したら独り占めするっしょ」とネガティブな捉え方をして欲しくない、ということです。
そのような息苦しい世の中にはしたくない、というのが私の考えです。

以上、駄文失礼しました。

スーパーコンピューターを活用し、10億分の1秒の差で先回りする超高速取引を行う男達のノンフィクション物語。

こちらも、発売が待ち遠しい金融モノの人工知能の書籍。

ビッグデータとAIで株価予想が的中する?機関投資家向け金融市場サービスが登場

<概要>
フィスコとテクノスデータサイエンス・エンジニアリングは、金融とITを融合する「フィンテック」事業で提携した。
金融分野のビッグデータ(大量データ)分析や数理統計学の技術を融合し、人工知能(AI)で株価を自動予測するモデルを構築。
このモデルを活用し市場変化に即応できる自動学習型の金融市況サービスを2017年早々にも実用化し、機関投資家などに提供する。

株価自動予測モデルは企業が公開する決算短信などの財務情報に加え、ロイターやブルームバーグなどの配信情報を収集。
さらに政府や日銀の月例報告など膨大な金融・経済情報を集約する。
これらの情報を分析し、投資判断を支援する材料や注目すべき銘柄を自動で分析・抽出する。

両社による開発プロジェクトには、フィスコの専門スタッフや数理統計学など専門知識を備えたTDSEのデータサイエンティスト(分析官)が参加。
さらに業界ランキング上位の著名なアナリスト6人も加わる。

開発メンバーの知見を活用し、株価の変動を左右する判断基準などを織り込んだ独自ロジックやアルゴリズムを開発する。
ディープラーニング(深層学習)やテキストマイニング(探索)を駆使し、まず約20種類の独自ロジックを開発する。

http://newswitch.jp/p/5620

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